Pourcentage des actions NYSE au-dessus de leurs moyennes mobiles de 200 jours Mai. 4, 2009 2:14 PM Bien qu'il soit similaire dans la construction au graphique hier de la semaine (le pourcentage des actions de NYSE au-dessus de leurs 50 jours simples moyennes mobiles), un graphique du pourcentage des actions NYSE au-dessus de leurs 200 jours moyennes mobiles semble beaucoup Différente de la version de 50 jours et est généralement soumis à une interprétation beaucoup différente. Le graphique ci-dessous est un graphique hebdomadaire du pourcentage de stocks de négociation au-dessus de leurs 200 jours simples moyennes mobiles depuis 2002. Comme le montre le graphique, la moyenne mobile de 200 jours fait un travail admirable de capturer la force de la tendance à long terme. Pendant le marché haussier 2003-2007, par exemple, les retraits à 50 pour cent représentaient d'excellentes occasions d'achat. En outre, lorsque le pourcentage des actions de NYSE au-dessus de leur SMA de 200 jours n'a pas dépassé le niveau de 60 pour cent en Octobre 2007, cela aurait dû être pris comme un signe que la largeur du marché était faible et le marché haussier était en danger. Comme 200 jours englobe environ 9 mois de négociation, les grandes fluctuations dans les données de 200 jours de pourcentage ont tendance à décalage significatif sur le marché. Pour cette raison, interpréter le graphique ci-dessous devrait se concentrer sur les fluctuations d'au moins 30 pour cent qui déplacent les pourcentages agrégés au-dessus du niveau 60 ou au-dessous du niveau 40. En appliquant cette interprétation au graphique ci-dessous, le mouvement actuel du taureau devrait être considéré comme un marché haussier lorsque le pourcentage des actions de NYSE au-dessus de leur SMA de 200 jours dépasse 60. Cliquez pour agrandir Lire l'article complet Cet article s'adresse aux membres PRO SEULEMENT Accéder à cet article Et 15 000 articles PRO exclusifs à partir de 200m Vous souhaitez passer à PRO? Prenez rendez-vous avec un responsable de compte PRO pour voir si PRO est bon pour vous. Oui, im interestedPercent Au-dessus Moyenne mobile Pourcentage Au-dessus Moyenne mobile Introduction Le pourcentage de stocks marchant au-dessus d'une moyenne mobile spécifique est un indicateur de largeur qui mesure la force interne ou la faiblesse de l'indice sous-jacent. La moyenne mobile de 50 jours est utilisée à court et à moyen terme, tandis que les moyennes mobiles de 150 jours et de 200 jours sont utilisées à moyen et à long terme. Les signaux peuvent être dérivés de overboughtoversold niveaux, croise ci-dessus ci-dessous 50 et bullishbearish divergences. L'indicateur est disponible pour les gammes Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 et SampPTSX. Sharpcharts utilisateurs peuvent tracer le pourcentage de stocks au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours, moyenne mobile de 150 jours ou moyenne mobile de 200 jours. Une liste complète de symboles est fournie à la fin de cet article. Calcul Calcul Le calcul est simple. Il suffit de diviser le nombre de stocks au-dessus de leur moyenne mobile de XX jours par le nombre total d'actions dans l'indice sous-jacent. L'exemple du Nasdaq 100 montre 60 actions au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours et de 100 actions dans l'indice. Le pourcentage au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours est égal à 60. Comme le montre le graphique ci-dessous, ces indicateurs fluctuent entre zéro pour cent et cent pour cent avec 50 comme axe. Interprétation Cet indicateur mesure le degré de participation. La largeur est forte lorsque la majorité des actions d'un indice se négocient au-dessus d'une moyenne mobile spécifique. À l'inverse, la portée est faible lorsque la minorité d'actions se négocie au-dessus d'une moyenne mobile spécifique. Il existe au moins trois façons d'utiliser ces indicateurs. Tout d'abord, les chartistes peuvent obtenir un biais général avec les niveaux globaux. Un biais haussier est présent lorsque l'indicateur est supérieur à 50. Cela signifie que plus de la moitié des actions de l'indice sont au-dessus d'une moyenne mobile particulière. Un biais baissier est présent quand au-dessous de 50. Deuxièmement, les chartistes peuvent chercher des niveaux de sur-achat ou de survente. Ces indicateurs sont des oscillateurs qui fluctuent entre zéro et cent. Avec une gamme définie, les chartistes peuvent chercher des niveaux de surachat près du haut de la gamme et des niveaux de survente près du bas de la gamme. Troisièmement, les divergences haussières et baissières peuvent préfigurer un changement de tendance. Une divergence haussière se produit lorsque l'indice sous-jacent se déplace à un nouveau bas et l'indicateur reste au-dessus de son bas antérieur. La force relative de l'indicateur peut parfois favoriser une inversion haussière de l'indice. À l'inverse, une divergence baissière se forme lorsque l'indice sous-jacent enregistre un niveau plus élevé et que l'indicateur reste inférieur à son niveau antérieur. Cela montre une faiblesse relative de l'indicateur qui peut parfois annoncer un renversement baissier dans l'indice. Seuil 50 Le seuil 50 fonctionne le mieux avec le pourcentage de stocks au-dessus de leurs moyennes mobiles plus longues, comme les 150 jours et 200 jours. Le pourcentage de stocks au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours est plus volatile et franchit le seuil 50 plus souvent. Cette volatilité le rend plus enclin à des whipsaws. Le tableau ci-dessous montre le SampP 100 au-dessus de 200 jours MA (OEXA200R). La ligne bleue horizontale marque le seuil 50. Notez comment ce niveau a servi de support lorsque le SampP 100 a été plus élevé en 2007 (flèche verte). L'indicateur est passé en dessous de 50 à la fin de 2007 et le niveau 50 est devenu une résistance en 2008, ce qui est lorsque le SampP 100 était dans une tendance baissière. L'indicateur a reculé au-dessus du seuil de 50 en juin-juillet 2009. Même si le pourcentage d'actions au-dessus de leur SMA de 200 jours n'est pas aussi volatil que le pourcentage d'actions au-dessus de leur SMA de 50 jours, l'indicateur n'est pas à l'abri des whipsaws. Dans le tableau ci-dessus, il y a eu plusieurs croisements en août-septembre 2007, novembre-décembre 2007, mai-juin 2008 et juin-juillet 2009. Ces croisements peuvent être réduits en appliquant une moyenne mobile pour lisser l'indicateur. La ligne rose indique l'AMM de 20 jours de l'indicateur. Remarquez comment cette version lissée a franchi le seuil 50 moins de fois. OverboughtOversold Le pourcentage de stocks au-dessus de leur SMA de 50 jours est le mieux adapté pour la surcompense et les niveaux de survente. En raison de sa volatilité, cet indicateur passera plus souvent à des niveaux de survente et de survente que les indicateurs basés sur des moyennes mobiles plus longues (150 jours et 200 jours). Tout comme les oscillateurs de momentum, cet indicateur peut devenir surcompensé de nombreuses fois dans une forte tendance à la hausse ou de survente à plusieurs reprises au cours d'une forte tendance à la baisse. Par conséquent, il est important d'identifier la direction de la plus grande tendance à établir un biais et le commerce en harmonie avec la grande tendance. Les conditions de survente à court terme sont préférables lorsque la tendance à long terme est en hausse et que les conditions de sur-achat à court terme sont préférables lorsque la tendance à long terme est en baisse. L'analyse de tendance de base peut être utilisée pour déterminer la tendance de l'indice sous-jacent. Le schéma ci-dessous montre le SampP 500 au-dessus de 50 jours MA (SPXA50R) avec le SampP 500 dans la fenêtre inférieure. Une moyenne mobile de 150 jours est utilisée pour déterminer la tendance la plus importante pour le SampP 500. Notez que l'indice a franchi au-dessus de la SMA de 150 jours en mai et tendu plus élevé au cours des 12 prochains mois. Avec une tendance à la hausse globale en cours, les conditions de surachat ont été ignorées et les conditions de survente ont été utilisées comme occasions d'achat. En général, les lectures au-dessus de 70 sont considérées comme sur-achetées et les lectures inférieures à 30 sont présumées survendues. Ces niveaux peuvent varier pour d'autres indices. Tout d'abord, remarquez comment l'indicateur est devenu sur-acheté de nombreuses fois de mai 2009 à mai 2010. Les lectures de surcompression multiples sont un signe de force, pas de faiblesse. Deuxièmement, remarquez que l'indicateur est devenu surélevé seulement deux fois sur une période de 12 mois. De plus, ces lectures de survente n'ont pas duré longtemps. Cela témoigne également de la force sous-jacente. Le simple fait de survivre n'est pas toujours un signal d'achat. Souvent, il est prudent d'attendre une reprise des niveaux de survente. Dans l'exemple ci-dessus, les lignes pointillées vertes indiquent que l'indicateur a franchi le seuil supérieur à 50. Il est également possible qu'un autre signal ait déclenché lorsque l'indicateur a plongé en dessous de 35 en novembre. Le diagramme suivant montre le SampP 100 au-dessus de 50 jours MA (OEXA50R) avec le SampP 100 dans la fenêtre inférieure. Il s'agit d'un exemple de marché baissier parce qu'OEX négociait en dessous de sa SMA de 150 jours. Avec la tendance à la baisse, les conditions de survente ont été ignorées et les conditions de surachat ont été utilisées comme alertes de vente. Un signal de vente se compose de deux parties. Tout d'abord, l'indicateur doit devenir sur-acheté. Deuxièmement, l'indicateur doit se déplacer au-dessous du seuil 50. Cela garantit que l'indicateur a commencé à s'affaiblir avant de se déplacer. En dépit de ce filtre, il y aura encore des whipsaws et de mauvais signaux. Il ya trois signaux visibles sur le tableau ci-dessous. La flèche rouge montre l'état de surcompte et la ligne pointillée rouge montre le déplacement suivant en dessous de 50. Le premier signal n'a pas bien fonctionné, mais les deux autres se sont révélés très opportuns. BullishBearish Divergences Les divergences haussières et baissières peuvent produire de grands signaux, mais elles sont également sujettes à de nombreux faux signaux. La clé, comme toujours, est de séparer les signaux robustes des signaux inefficaces. De petites divergences peuvent être suspectes. Ceux-ci se forment typiquement sur une période de temps relativement courte avec peu de différence entre les pics ou les creux. Les petites divergences baissières dans une tendance haussière forte sont peu susceptibles de préfigurer une faiblesse significative. Cela est particulièrement vrai lorsque les pics divergents dépassent 70. Pensez-y. Breadth favorise encore les taureaux si plus de 70 des stocks se négocient au-dessus d'une moyenne mobile désignée. De même, de petites divergences haussières dans les fortes tendances à la baisse ne sont pas susceptibles de favoriser une inversion haussière majeure. Cela est particulièrement vrai lorsque les creux divergents forment au-dessous de 30. La largeur favorise encore les ours quand moins de 30 des stocks se négocient au-dessus d'une moyenne mobile spécifiée. De plus grandes divergences ont plus de chance de succès. Plus grand fait référence au temps écoulé et à la différence entre les deux pics ou creux. Une forte divergence couvrant deux mois ou plus est plus susceptible de travailler qu'une faible divergence couvrant 1-2 semaines. Le graphique ci-dessous montre le Nasdaq au-dessus de 50 jours MA (NAA50R) avec le Nasdaq Composite dans la fenêtre inférieure. Une grande divergence haussière s'est produite entre novembre 2009 et mars 2010. Bien que les creux aient été inférieurs à 30, la divergence s'est prolongée sur trois mois et la deuxième est bien au-dessus du premier creux (flèches vertes). Le mouvement ultérieur au-dessus de 50 a confirmé la divergence et préfiguré le rassemblement de fin mai à début juin. Une petite divergence baissière s'est formée en mai-juin et l'indicateur est passé au-dessous de 50 au début de juillet, mais ce signal n'a pas annoncé un déclin prolongé. La tendance haussière du Nasdaq était trop forte et l'indicateur a reculé de plus de 50 en peu de temps. Le graphique suivant présente le SampPTSX au-dessus de 50 jours MA (TSXA50R) avec le TSX Composite (TSX). Une petite divergence baissière s'est formée de la deuxième semaine de mai à la troisième semaine de juin (4-5 semaines). Bien qu'il s'agisse d'une divergence relativement courte en fonction du temps, la distance entre le pic de début mai et la mi-juin a créé une divergence assez abrupte. Le TSX Composite a réussi à dépasser son sommet de mai, mais l'indicateur ne remonte pas à plus de 60 à la mi-juin. Une forte baisse du niveau élevé a été créée pour créer la divergence, qui a ensuite été confirmée avec une rupture en dessous de 50. Conclusions Le pourcentage de stocks au-dessus d'une moyenne mobile spécifique est un indicateur de largeur qui mesure le degré de participation. La participation serait jugée relativement faible si la SampP 500 dépassait sa moyenne mobile de 50 jours et seulement 40 des stocks étaient supérieurs à la moyenne mobile de 50 jours. À l'inverse, la participation serait considérée comme forte si la SampP 500 dépassait sa moyenne mobile de 50 jours et 60 ou plus de ses composantes étaient également supérieures à la moyenne mobile de 50 jours. En plus des niveaux absolus, les chartistes peuvent analyser le mouvement directionnel de l'indicateur. La largeur diminue lorsque l'indicateur diminue et se renforce lorsque l'indicateur augmente. Un marché en hausse et un indicateur en baisse susciteraient des soupçons sur la faiblesse sous-jacente. De même, un marché en baisse et un indicateur en hausse suggérerait une force sous-jacente qui pourrait préfigurer un renversement haussier. Comme pour tous les indicateurs, il est important de confirmer ou de réfuter les résultats avec d'autres indicateurs et analyses. Les utilisateurs de SharpCharts SharpCharts peuvent tracer ces indicateurs dans la fenêtre de graphique principale ou comme un indicateur qui se trouve au-dessus ou en dessous de la fenêtre principale. L'exemple ci-dessous montre les stocks de SampP 500 au-dessus de 50 jours MA (SPXA50R) dans la fenêtre de graphique principale avec le SampP 500 dans la fenêtre d'indicateur ci-dessous. Un SMA de 10 jours (rose) et une ligne de 50 (bleu) ont été ajoutés à la fenêtre principale. L'image ci-dessous montre comment les ajouter comme superpositions. Le SampP 500 a été ajouté en tant qu'indicateur en sélectionnant le prix, puis en saisissant SPX pour les paramètres. Cliquez sur les options avancées pour ajouter une moyenne mobile comme superposition. Cliquez sur le tableau ci-dessous pour voir un exemple en direct. Liste des symboles Les utilisateurs de Sharpcharts peuvent représenter le pourcentage ou le nombre d'actions au-dessus d'une moyenne mobile spécifique pour les indices Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 et SampPTSX. Les moyennes mobiles spécifiques comprennent les périodes de 50 jours, de 150 jours et de 200 jours. Le premier tableau indique les symboles disponibles pour le PERCENT des stocks au-dessus d'une moyenne mobile spécifique. Notez que ces symboles ont tous un R à la fin. Le deuxième tableau indique les symboles disponibles pour le NOMBRE d'actions au-dessus d'une moyenne mobile spécifique. C'est un nombre absolu. Par exemple, le Dow Jones peut avoir 20 actions au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours ou le Nasdaq peut avoir 1230 actions au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours. Les parcelles indicatrices basées sur PERCENT et NUMBER sont identiques. Cependant, les nombres absolus, tels que 20 et 1230, ne peuvent pas être comparés. Les pourcentages, en revanche, permettent aux utilisateurs de comparer les niveaux d'un tableau d'indices. Cliquez sur l'image ci-dessous pour les voir dans le catalogue symbol. Percentage d'actions au-dessus de leur moyenne mobile Auteur: AndrewThrasher Septembre 03, 2013 Historiquement Septembre est le mois le plus faible pour les stocks, et pour 2013 août wasnt grand soit soit près de 4,5. BIG PICTURE Chaque jour, je regarde des centaines de graphiques de différents stocks, indices, indicateurs et délais pour avoir une idée de ce à quoi notre entreprise doit être investie et où le risque est le plus grand sur le marché mondial. Le pourcentage de stocks au-dessus de leur moyenne mobile peut être un excellent outil dans la recherche de la confirmation d'un mouvement au sein des actions ainsi que la réversion moyenne avec le marché dans son ensemble. Le plus souvent, les traders regardent le pourcentage des actions NYSE au-dessus de leurs moyennes mobiles de 50 jours, 150 jours et 200 jours. Alors que le NYSE est utile, je regarde souvent les marchés multiples pour voir où la faiblesse est la plus grande. Le graphique ci-dessous présente le pourcentage d'actions au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours pour le SampP 500, le Dow Jones, le Nasdaq et le NYSE. En regardant quatre indices différents, nous sommes en mesure de surveiller la vente (et l'achat) à travers le conseil. DIVERGENCES Le pourcentage au-dessus d'une moyenne mobile peut être utile pour quelques raisons. D'abord, nous pouvons chercher des divergences. Sur le panneau supérieur du graphique, j'ai le SampP 500. En mai et juin prix a chuté, mais a vu le SampP atteint un nouveau sommet que l'indice a récupéré en Juillet. Sur son visage c'est une grande chose, nous aimons toujours voir de nouveaux sommets, mais nous voulons vérifier les internes du marché pour confirmation. QUESTION CLAIRE Le pourcentage de stocks au-dessus de leur 50-MA confirme-t-il également l'effondrement ou at-il atteint des niveaux élevés? Pas vraiment. Nous avons vu une divergence sur les actions SampP 500, les actions Dow et NYSE, laissant seulement le Nasdaq comme le seul indice à confirmer. En fait comme les choses ont cassé en août pour le SampP 500, nous avons vu une surperformance relative dans le Nasdaq. La deuxième façon d'utiliser le pourcentage de stocks au-dessus d'une moyenne mobile est lorsque l'indicateur pour les indices se déroule en dessous d'un certain niveau, je veille souvent pour une pause de 30. Cela signifie que moins de 30 des stocks sont au-dessus de leur 50 jours Moyenne mobile. Toutefois, nous devrions prendre cela dans le contexte de la tendance globale à long terme du marché. Pendant le marché baissier en 2008 et au début de 2009, vous pouvez probablement image que très peu ou pas de stocks étaient au-dessus de leurs moyennes mobiles de 50 jours. Nous devons d'abord confirmer que nous sommes toujours dans une tendance à la hausse et que le point faible des actions est une correction à court terme et ne se produit pas lors d'une tendance à la baisse plus importante. Vous pouvez voir plus tôt cette année pendant la faiblesse de MayJune, nous avons vu trois des indices ont leur pourcentage au-dessus de la baisse 50-MA en dessous de 30 avant de revenir en arrière et de prendre des prix plus élevés. MONITOR MARKET HEALTH Le pourcentage au-dessus d'un indicateur de la moyenne mobile peut être un excellent outil pour surveiller la santé d'un marché et voir dans plus de contexte comment les stocks sont performants dans leur ensemble. Cependant il est important de se rappeler d'utiliser d'autres formes d'analyse lors de la prise de décisions commerciales et qu'aucun outil unique n'est le Saint Graal à la gloire et la fortune. Avertissement: Les informations contenues dans cet article ne doivent pas être interprétées comme des conseils en matière de placement, des recherches ou une offre d'achat ou de vente de titres. Tout ce qui est écrit ici est destiné à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Je ou mes sociétés affiliées peuvent occuper des postes dans des titres mentionnés. 4 Commentaires Rejoignez cette conversation, postez un commentaire ci-dessous. AndrewThrasher: Salut Michael, merci pour la question. Stockcharts n'a pas le même type de données pour les marchés intl. La performance relative entre les actions américaines et les actions intl est toujours intacte, mais elle est devenue menacée en août. Il ya des poches de force dans les différents pays, mais à ce jour, il semble toujours que le marché favorise les grandes capitalisations américaines. Espoir qui répond à votre question. Publié: Il ya 3 ans Visiteur - Michael: Avez-vous été à la recherche d'indices étrangers avec cette même méthode Im curieux quant à ce que vous voyez sur le front de l'équité internationale Publié: il ya 3 ans
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