Exemple De Moyenne Mobile Pondérée Linéaire

Analyse technique - Moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) Marcus Holland écrit: Le LWMA est un indicateur technique qui réagit plus vite que lsquoSimple Moving Averagersquo (SMA) aux nouveaux développements de prix parce que ses dernières lectures sont accentuées plus que ses anciennes. Cependant, le LWMA n'est pas aussi populaire que le (SMA) et le lsquoExponential Moving Averagersquo (EMA). Le LWMA a été conçu pour contrer les problèmes de retard identifiés avec le SMA de la même manière que l'EMA. Bien que le LWMA met davantage l'accent sur ses dernières données en déployant des techniques similaires à l'EMA, il diffère en ce qu'une progression linéaire est utilisée pour pondérer ses dernières lectures. Par exemple, si vous utilisez un LWMA de cinq jours, le prix de clôture du premier jour serait multiplié par un, le deuxième jour par deux et le cinquième jour (5e jour) par cinq. Les valeurs finales sont ensuite obtenues en divisant les lectures quotidiennes en poids. En tant que tel, les lectures les plus récentes de LWMA reçoivent plus d'accent par rapport aux anciennes. Vous constaterez que le LWMA est mieux déployé comme un indicateur technique à long terme parce que l'importance de la pondération augmente avec les délais plus longs. Vous pouvez utiliser le LWMA de la même manière que vous utilisez l'EMA. Vous trouverez que de nombreux commerçants utilisent une combinaison de la LWMA et SMA simultanément. C'est parce que vous pouvez recevoir des alertes d'achat et de vente lorsque ces deux crossover moyen mobile. En outre, vous pouvez confirmer les tendances en identifiant quand le SMA et le LWMA se déplacent dans des directions identiques. Vous pouvez confirmer ces caractéristiques sur le graphique GBPUSD ci-dessus. Vous remarquerez vers le milieu du graphique que le croisement de la LWMA (ligne rouge) au-dessus de la SMA (ligne noire) s'accompagne d'un mouvement haussier des prix. Vous devez comprendre que le LWMA est évalué en multipliant un nombre spécifié de lectures de jours antérieurs avec un facteur pondéré. Le paramètre de poids est déterminé en utilisant le nombre de jours que vous choisissez pour votre moyenne mobile. Pour sélectionner la moyenne mobile la mieux adaptée à vos besoins, vous devez comprendre qu'ils fonctionnent différemment en fonction des coefficients de pondération associés à leurs dernières lectures de données. Par exemple, les lectures de la SMA sont calculées en considérant toutes les périodes d'importance égale, qu'elles soient nouvelles ou anciennes. En revanche, l'EMA et LWMA mettent beaucoup plus l'accent sur leurs dernières lectures. En outre, les relevés des indicateurs techniques sont calculés en utilisant un certain nombre de facteurs, c'est-à-dire les prix les plus élevés, les plus bas, les prix d'ouverture et de clôture de chaque période, etc. Comme vous devriez pouvoir confirmer en étudiant le diagramme ci-dessus, Recevront des signaux de vente et d'achat lorsque les prix baisseront et grimperont au-dessus du LWMA. Cependant, vous constaterez que le LWMA n'est pas l'indicateur technique idéal à utiliser afin d'identifier les revers de prix associés au début et à la fin des tendances. Le graphique ci-dessus montre les différentes moyennes mobiles en action. Le SMA est de couleur verte, l'EMA est bleu et le LWMA est doré. En étudiant le graphique ci-dessus, vous pouvez confirmer que le LWMA réagit le plus rapidement aux changements de prix parce que cet indicateur des valeurs les plus récentes est accentué plus que ses lectures plus anciennes. En conséquence, de nombreux commerçants exploitent cette fonctionnalité précieuse de la LWMA pour les aider à déterminer si le prix est la négociation d'une tendance haussière ou baissière. Par exemple, sur le graphique ci-dessus, le LWMA traverse la SMA au début de la tendance haussière affichée au milieu du diagramme. Le LWMA reste alors sensiblement plus élevé que le SMA que le prix monte. Une autre caractéristique principale illustrée est que le prix reste constamment au-dessus de la LWMA pendant cette tendance haussière. L'EMA affiche également les mêmes caractéristiques, mais elles ne sont pas aussi distinctes que celles du LWMA. Le graphique suivant montre que le LWMA reste bien en deçà de la SMA pendant une tendance baissière. Toutefois, vous devriez également remarquer que l'EMA passe au-dessous de la SMA au début de la tendance baissière beaucoup plus vite que le LWMA. En fait, le LWMA n'atteint ce statut que lorsque la tendance est assez bien développée. C'est pourquoi les commerçants préfèrent l'EMA pour détecter les inversions de prix au détriment de la LWMA. Toutefois, le LWMA est toujours le premier choix pour suivre et surveiller les tendances une fois qu'ils sont pleinement développés. Copy 2013 Copyright Marcus Holland - Tous droits réservés Disclaimer: Ce qui précède est une question d'opinion fournie à des fins d'information générale uniquement et n'est pas destiné à des conseils en investissement. Les informations et analyses ci-dessus proviennent de sources et utilisent des méthodes jugées fiables, mais nous ne pouvons accepter la responsabilité pour les pertes que vous pourriez subir en raison de cette analyse. Les individus devraient consulter leurs conseillers financiers personnels copie 2005-2016 MarketOracle. co. uk - le marché Oracle est un marché quotidien des analystes financiers Analyse prévision de la publication en ligne. Moyenne mobile pondérée La moyenne mobile pondérée place plus d'importance sur les mouvements de prix récents, Moyenne mobile pondérée réagit plus rapidement aux variations de prix que la moyenne mobile simple (voir: Moyenne mobile simple). Un exemple de base (3 périodes) de calcul de la moyenne mobile pondérée est présenté ci-dessous: Les prix pour les 3 derniers jours ont été 5, 4 et 8. Puisqu'il ya 3 périodes, le jour le plus récent (8) obtient un Poids de 3, le deuxième jour récent (4) reçoit un poids de 2, et le dernier jour des 3 périodes (5) reçoit un poids d'un seul. Le calcul est le suivant: (3 x 8) (2 x 4) (1 x 5) 6 6.17 La valeur moyenne mobile pondérée de 6.17 se compare au calcul de la moyenne mobile simple de 5.67. Notez comment la forte augmentation de prix de 8 qui s'est produite le jour le plus récent a été mieux reflété dans le calcul de moyenne mobile pondérée. Le graphique ci-dessous du stock de Wal-Mart illustre la différence visuelle entre une moyenne mobile pondérée de 10 jours et une moyenne mobile simple de 10 jours: Les signaux d'achat et de vente potentiels pour l'indicateur de moyenne mobile pondérée sont discutés en profondeur avec l'indicateur de la moyenne mobile simple (Voir: moyenne mobile simple). Moyennes mobiles pondérées: les bases Au fil des ans, les techniciens ont trouvé deux problèmes avec la moyenne mobile simple. Le premier problème réside dans le laps de temps de la moyenne mobile (MA). La plupart des analystes techniques croient que l'action prix. Le prix d'ouverture ou de clôture de l'action, ne suffit pas à dépendre de prédire correctement les signaux d'achat ou de vente de l'action de crossover MA. Pour résoudre ce problème, les analystes attribuent désormais plus de poids aux données de prix les plus récentes en utilisant la moyenne mobile exponentiellement lissée (EMA). Un exemple Par exemple, en utilisant un MA de 10 jours, un analyste prendrait le cours de clôture du 10e jour et multiplier ce nombre par 10, le neuvième jour par neuf, le huitième Jour par huit et ainsi de suite à la première de la MA. Une fois que le total a été déterminé, l'analyste divise ensuite le nombre par l'addition des multiplicateurs. Si vous ajoutez les multiplicateurs de l'exemple MA de 10 jours, le nombre est 55. Cet indicateur est connu comme la moyenne mobile pondérée linéairement. De nombreux techniciens sont convaincus de la moyenne mobile exponentiellement lissée (EMA). Cet indicateur a été expliqué de tant de manières différentes qu'il confond les étudiants et les investisseurs. Peut-être la meilleure explication vient de John J. Murphys Analyse technique des marchés financiers, (publié par le New York Institute of Finance, 1999): La moyenne mobile exponentiellement lissée répond aux deux problèmes associés à la moyenne mobile simple. Tout d'abord, la moyenne exponentiellement lissée attribue un poids plus important aux données les plus récentes. Par conséquent, il s'agit d'une moyenne mobile pondérée. Mais si elle attribue moins d'importance aux données sur les prix passés, elle inclut dans son calcul toutes les données de la vie de l'instrument. En outre, l'utilisateur peut ajuster la pondération pour donner plus ou moins de poids au prix des jours les plus récents, qui est ajouté à un pourcentage de la valeur des jours précédents. La somme des deux valeurs en pourcentage s'élève à 100. Par exemple, le prix des derniers jours pourrait être attribué à un poids de 10 (0,10), qui est ajouté au poids des jours précédents de 90 (0,90). Cela donne le dernier jour 10 de la pondération totale. Ce serait l'équivalent d'une moyenne de 20 jours, en donnant le prix des derniers jours une valeur plus petite de 5 (0,05). Figure 1: Moyenne mobile lissée exponentiellement Le graphique ci-dessus montre l'indice composé Nasdaq de la première semaine d'août 2000 au 1er juin 2001. Comme vous pouvez le voir clairement, l'EMA qui utilise les données de clôture sur un Période de neuf jours, a des signaux de vente définis le 8 septembre (marqué par une flèche vers le bas noire). C'était le jour où l'indice est passé au-dessous du niveau de 4.000. La deuxième flèche noire montre une autre jambe que les techniciens attendaient. Le Nasdaq ne pouvait pas générer assez de volume et d'intérêt des investisseurs de détail pour briser la marque de 3000. Il a ensuite plongé vers le bas de nouveau à fond à 1619,58 le 4 avril. La tendance haussière du 12 avril est marquée par une flèche. Ici, l'indice a fermé à 1,961.46, et les techniciens ont commencé à voir les gestionnaires de fonds institutionnels commencent à ramasser quelques affaires comme Cisco, Microsoft et certaines des questions liées à l'énergie. (Lisez nos articles connexes: Enveloppes moyennes mobiles: raffinage d'un outil de trading populaire et rebond de moyenne mobile.)