Obv Forex Trading

On-Balance Volume (OBV) Qu'est-ce que On-Balance Volume (OBV) On-balance volume (OBV) est un indicateur de momentum qui utilise le débit de volume pour prédire les variations du cours des actions. Joseph Granville a développé la métrique OBV dans les années 1960. Il a estimé que, lorsque le volume augmente brusquement sans un changement significatif dans le cours des actions, le prix va finalement sauter à la hausse, et vice versa. La théorie derrière OBV est basée sur la distinction entre la monnaie intelligente, à savoir, les investisseurs institutionnels et les investisseurs de détail moins sophistiqués. À mesure que les fonds communs de placement et les caisses de retraite commencent à investir dans une émission que les investisseurs particuliers vendent, le volume peut augmenter même si le prix reste relativement stable. Finalement, le volume entraîne le prix à la hausse. À ce stade, les investisseurs plus importants commencent à vendre, et les petits investisseurs commencent à acheter. Graphique créé avec TradeStation L'OBV est un total cumulatif (positif et négatif). Trois règles sont appliquées lors du calcul de l'OBV. Ils sont: 1. Si le prix de clôture d'aujourd'hui est plus élevé que le prix de clôture d'hier, alors: OBV actuel OBV précédent volume d'aujourd'hui 2. Si le prix de clôture d'aujourd'hui est inférieur au prix de clôture d'hier, alors: OBV actuel OBV précédent - Le prix de clôture équivaut au cours de clôture hier, alors: OBV actuel OBV précédent Volume sur le solde Exemple de calcul Voici une liste de 10 jours d'un cours hypothétique de clôture des stocks et le volume: Premier jour: prix de clôture égale à 10, le volume équivaut à 25 200 actions Jour deux : Prix de clôture égal à 10.15, volume égal à 30.000 actions Jour 3: prix de clôture égal à 10.17, volume égal à 25.600 actions Jour 4: prix de clôture égal à 10.13, volume égal à 32.000 actions Jour 5: prix de clôture égal à 10.11; Jour 10: prix de clôture égal à 10,20, volume égal à 20,500 actions Jour 9: prix de clôture égal à 10,22, volume égal à 23 000 actions Jour 10: prix de clôture égal à 10.21, le volume équivaut à 27.500 parts Comme on peut le voir, les jours deux, trois, six, sept et neuf sont en hausse, donc ces volumes de négociation sont ajoutés à l'OBV. Jours quatre, cinq et 10 sont en baisse jours, donc ces volumes de négociation sont soustraits de l'OBV. Le huitième jour, aucun changement n'a été apporté à l'OBV puisque le cours de clôture n'a pas changé. Le jour, l'OBV pour chacun des 10 jours est: Jour deux OBV 0 30,000 30,000 Jour trois OBV 30,000 25,600 55,600 Jour quatre OBV 55,600 - 32,000 23,600 Jour cinq OBV 23,600 - 23,000 600 Jour six OBV 600 40,000 46,600 Jour sept OBV 46,600 36,000 76,600 Jour huit OBV 76,600 Jour neuf OBV 76,600 23,000 99,600 Jour 10 OBV 99,600 - 27,500 72,100Comment puis-je utiliser On-Balance Volume (OBV) pour créer une stratégie de trading forex On-Balance Volume. Ou OBV, est un indicateur technique qui fonctionne sur la base de l'hypothèse que les mouvements de prix sont précédés par des mouvements de volume. Les commerçants utilisent cet outil pour prévoir les tendances futures et mesurer les forces des taureaux et des ours, en particulier à court terme. Forex marchés sont bien adaptés pour le type d'analyse OBV vise à fournir, puisque le commerce de paires de devises implique autant d'opportunités d'arbitrage à court terme. Le volume des opérations sur devises agit un peu différemment que le volume des opérations boursières traditionnelles, car il existe deux supports monétaires concurrents plutôt que l'offre et la demande d'un instrument commercial exprimé dans une monnaie unique. Les hypothèses faites dans la formule OBV le rendent particulièrement capable de fournir une lecture de volume traditionnelle, cependant. Mécaniquement, l'OBV n'est pas difficile à comprendre. Chaque fois qu'un cours de négociation d'un jour se termine au-dessus du cours de la journée précédente, le volume de négociation est ajouté à une ligne OBV en cours. À l'inverse, le volume est soustrait du total en cours lorsque les jours actuels se ferment sous la clôture de la journée avant que vous ne vouliez saisir les tendances que les OBV prennent en charge et tentent de réduire les tendances qui ne le sont pas. Contraste de la ligne de tendance OBV avec la paire de devises ligne de tendance d'action de prix. Divergence se produit lorsque le modèle OBV ne se déplace pas de concert avec le prix, tandis que la confirmation de la force de la tendance peut être signalé lorsque les deux se déplacent ensemble. Si le volume ne supporte pas un nouveau mouvement de prix, vous pouvez vouloir éviter le commerce parce qu'il ya une plus forte chance de le prix retraçant rapidement. Rappelez-vous que l'OBV est un indicateur avancé, et il peut être équilibré par des indicateurs de retard. Ajouter une ligne de moyenne mobile à l'OBV pour rechercher des évasions OBV ligne, vous pouvez confirmer une rupture dans le prix si l'indicateur OBV fait une rupture simultanée. Lisez à propos des stratégies commerciales courantes qui sont mises en œuvre sur la base des signaux générés à partir de l'élan de volume sur le solde. Lisez la réponse Découvrez les raisons pour lesquelles l'indicateur de momentum de volume en équilibre est devenu l'un des outils les plus utilisés et les plus fiables. Lisez la réponse Lisez la formule et le calcul pour On Balance Volume, ou OBV, qui est un indicateur technique qui montre les mouvements. Lire la réponse Découvrez pourquoi il est important de confirmer les signaux de tendance des prix générés à partir de l'indicateur de volume sur le solde et qui. Lire la réponse Comprendre les bases de l'équilibre sur le volume et l'indice de flux d'argent, y compris leurs similitudes et les différences en termes. Lisez la réponse Explorez l'utilisation des zones d'accumulation dans l'analyse des titres négociés. Le volume en équilibre (OBV) est un indicateur avancé éprouvé qui permet aux commerçants de repérer des points de retournement et des signaux valides sur un Grande variété de marchés et de délais. Pour la majorité des analystes techniques, le volume joue un rôle important. Malheureusement, il suffit de comparer un volume de dayrsquos à une moyenne de trois mois ne vous dira pas grand-chose sur si l'argent arrive ou sort d'un marché ou d'un stock particulier. À la fin des années 1970, mon père m'a donné un livre de Joseph Granville intitulé Granvilles New Strategy of Daily Daily Market Timing pour Maximum Profit. Quelques années plus tard, j'ai trouvé Granvillersquos sur le bilan (OBV) sur Compu Trac, l'un des premiers logiciels d'analyse technique. J'ai été rapidement accroché à l'OBV. À partir des exemples suivants, ainsi que de ma chronique quotidienne en jeu, je pense que vous verrez pourquoi c'est mon indicateur préféré pour tous les marchés. Joe a développé l'OBV comme un moyen de déterminer si l'argent intelligent était d'achat ou de vente. Il est calculé en gardant un total courant des chiffres de volume, puis en ajoutant dans le volume si la fermeture était plus élevée que la période précédente, ou en soustrayant le volume si le prix de clôture était plus bas. Si vous le faites dans une feuille de calcul, comme Excel, le volume de départ peut être arbitraire, car il est le modèle de l'OBVmdashnot le numbermdash absolu qui est important. Lorsqu'il est vu sur une base mensuelle ou hebdomadaire, cela peut être très utile pour identifier les grandes tendances. Dès le début, j'ai analysé l'OBV de la même façon que j'analyser un tableau de prix. J'ai utilisé des lignes de tendance, des moyennes mobiles et une analyse de résistance de support pour déterminer si l'OBV était positif ou négatif. L'analyse de la divergence est toujours très importante, bien que les divergences ne soient pas toujours observées à chaque tournant important. Comme lors de mon premier travail sur l'indice de force relative de Welles Wilderrsquos (RSI), il était essentiel d'utiliser l'analyse de divergence sur plusieurs cadres temporels afin de générer des signaux valides. En mai 1985, mon analyse de l'OBV sur les principales monnaies m'a aidé à identifier les principaux fonds dans des devises comme le Deutsche Mark (DMK) et le franc suisse (CHF), et donc le top du dollar américain. À l'époque, la plupart des principaux économistes s'attendaient à ce que le dollar reste fort pendant quelques années. Le dollar avait fondé en novembre 1980 avec l'élection de Ronald Reagan. Click to Enlarge Dans une apparition du 21 mai 1985 sur le Financial News Network, un précurseur de CNBC, j'ai discuté d'un graphique très similaire à celui du contrat à terme Deutsche mark négocié sur le CME. Dans ma première adaptation de l'OBV, j'avais également ajouté une moyenne mobile pondérée (WMA) de 21 périodes de l'OBV, qui est tracée en vert. Le graphique hebdomadaire montre que le DMK était dans une tendance baissière bien établie (ligne a) à partir de 1982, puisqu'il était en baisse par rapport au dollar américain. En 1984, la baisse s'est accélérée, puisqu'elle est tombée à un minimum de 0,2881, soit 3,47 DMK par USD. Par comparaison, au début de 1984, il était de 2,5 DMK par USD. Au cours de cette baisse, l'OBV s'est rallié plusieurs fois à sa moyenne mobile pondérée en baisse. Puis, en mars 1985, l'OBV a dépassé sa moyenne mobile pondérée et a rompu sa tendance baissière, ligne c. La WMA s'est aplani au cours des six prochaines semaines avant de commencer à monter. À plusieurs tentatives, l'OBV n'a pas réussi à rompre la résistance (ligne d). Avec l'OBV maintenant au-dessus de sa moyenne mobile pondérée croissante et confirmant des signaux haussiers dans l'analyse de la livre sterling et de la livre sterling (GBP), elle a suggéré que ces monnaies avaient atteint le fond. Les études techniques quotidiennes avaient été positives sur les monnaies pendant plusieurs mois, et c'était un autre négatif pour le dollar. L'OBV a surmonté sa résistance, ligne d, le 5 juillet 1985 (ligne a). Une semaine plus tard, le DMK a également percé sa résistance correspondante, ligne d. C'est l'une des raisons pour lesquelles je trouve l'OBV comme un indicateur si précieux, car il conduit souvent les prix par une ou plusieurs périodes. De toute évidence, cela peut rendre le risque de récompense de nouvelles positions beaucoup plus favorable. Le DMK a testé sa tendance baissière (ligne a) en août et a connu un recul brutal de trois semaines. Pendant ce temps, l'OBV était beaucoup plus fort, car il a tenu bien au-dessus de sa moyenne mobile pondérée croissante. À la fin de septembre, les pays du G5 se sont réunis pendant un week-end à l'hôtel Plaza à New York et ont accepté de dévaluer le dollar. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, les contrats à terme DMK ont accéléré et accéléré à la hausse, comme il y avait une intervention concertée pour abaisser le dollar. Au début de 1988, le DMK avait plus que doublé. SUIVANT: Application de l'analyse OBV à d'autres marchés Post a Comment Prochaines conférences Contactez-nous