Options Trading à Expirationx3a Stratégies et modèles pour gagner le Endgame Le premier et le seul livre thats 100 axé sur les énormes possibilités disponibles dans le commerce d'options de fin de contrat. Stratégies commerciales de percée pour tirer parti des distorsions de prix subtiles et peu connues qui accompagnent chaque expiration de contrat d'options. Techniques pour réduire vos risques, limiter votre exposition au marché, et d'obtenir des rendements exceptionnellement élevés. Apprenez les métiers qui peuvent retourner n'importe où, de 40 à la fin conservatrice à 300 à la haute. Table des matières Introduction et Notes explicatives 1 Chapitre 1: Dynamique des prix d'expiration 13 Chapitre 2: Utilisation des modèles statistiques 55 Chapitre 3: Stratégies de day trading 105 Annexe 1: Programme Excel VBA pour compter les croix de prix de grève 143 A propos de l'auteur (s) Jeff Augen. Actuellement un investisseur privé et écrivain, a passé plus d'une décennie à construire un portefeuille unique de propriété intellectuelle de bases de données, d'algorithmes et de logiciels associés pour l'analyse technique des prix des dérivés. Son travail, qui comprend plus d'un million de lignes de code informatique, est particulièrement axé sur l'identification d'anomalies subtiles et de distorsions de prix. Augen a une histoire de 25 ans dans la technologie de l'information. En tant que cadre cofondateur d'IBM Life Sciences Computing, il a défini une stratégie de croissance qui a généré 1,2 milliard de nouveaux revenus et géré un important portefeuille d'investissements en capital de risque. De 2002 à 2005, Augen a été président et chef de la direction de TurboWorx Inc., une société de logiciels d'informatique technique fondée par le président du Département d'informatique de l'Université de Yale. Il est l'auteur de trois ouvrages précédents: le livre d'opérateurs de choix (FT Press 2008), l'avantage de la volatilité dans le commerce d'options (FT Press 2008) et la bioinformatique dans l'ère post-génomique (Addison-Wesley 2005). Une grande partie de son travail actuel sur le prix des options est construit autour d'algorithmes pour prédire les structures moléculaires qu'il a développé il ya plusieurs années en tant qu'étudiant diplômé en biochimie. Options à l'expiration: Stratégies et modèles pour gagner l'Endgame Equity et les options d'index expirent le troisième vendredi De chaque mois. À l'approche de ce moment, les forces inhabituelles du marché créent des distorsions des prix des options, rarement comprises par la plupart des investisseurs. Ces distorsions donnent lieu à des occasions de négociation en circulationMore Equity et les options d'indice expirent le troisième vendredi de chaque mois. À l'approche de ce moment, les forces inhabituelles du marché créent des distorsions des prix des options, rarement comprises par la plupart des investisseurs. Ces distorsions donnent lieu à des débouchés exceptionnels avec un énorme potentiel de profit. Dans les options de négociation à l'expiration: Stratégies et modèles pour gagner le Endgame, le principal trader d'options Jeff Augen explore cette occasion extraordinaire avec les modèles statistiques jamais publiés, l'analyse de prix minute par minute et les stratégies de négociation optimisées qui fournissent régulièrement des retours de 40- 300 par commerce. Vous apprendrez comment structurer les positions qui profitent des distorsions de prix de fin de contrat avec un risque remarquablement faible. Ces stratégies ne dépendent pas de votre capacité à choisir des stocks ou de prévoir l'orientation du marché et ils ne nécessitent qu'un ou deux jours d'exposition au marché par mois. Augen discute également: - Trois puissants effets de fin de cycle ne sont pas compris par les modèles de prix contemporains - Négociation seulement un ou deux jours chaque mois et éviter une exposition pendant la nuit - Tirer parti de la puissance surprenante de la dynamique des prix de la date d'expiration Si vous êtes à la recherche d'un nouveau Façon de relancer vos rendements, peu importe où les marchés se déplacent, vous l'avez trouvé dans les options de négociation à l'expiration. Apprenez et profitez du livre de Jeff Augens: Il explique clairement comment tirer profit des inefficiences du marché pour affaiblir la volatilité implicite, les effets du prix d'exercice et la détérioration du temps. Ralph J. Acampora, CMT, directeur des études d'analyse technique, New York Institute of Finance Un livre fantastique et perspicace rempli de statistiques méticuleusement compilées sur les anomalies qui entourent l'expiration de l'option. Non seulement Augen présente un ensemble de stratégies commerciales efficaces pour capitaliser sur ces anomalies, il parcourt la performance de chacun à travers plusieurs expirations. Ses conseils sont pratiques et facilement applicables: il décrit les pièges courants, donne des conseils sur le calendrier de vos exécutions, et comprend même un code qui peut être utilisé pour effectuer les mêmes calculs qu'il fait dans le texte. Une lecture très amusante qui vous donnera un avantage réel dans votre négociation d'options .-- Alexis Goldstein, vice-président, Analyste d'affaires de dérivés d'actions M. Augen fait une étude attentive et systématique des prix d'option à l'expiration. Sa traduction du comportement des prix en stratégie de négociation est un travail intrigant, et le niveau de détail est impressionnant .-- Dr. Robert Jennings, professeur de finance, Université de l'Indiana Kelly School of Business Ce livre comble une lacune dans la vaste littérature sur le négoce de dérivés et se distingue pour être extrêmement bien écrit, clair, concis et très bas sur le jargon - parfait pour les commerçants Au lieu d'envisager des stratégies macro-temps qui prennent des semaines à se développer, Jeff Augen pense micro ici - heures ou jours - en particulier les jours ou heures avant L'expiration et l'attelage de broyage, les options sans remords se désintègrent pour le profit. Il construit un argument convaincant pour la stratégie ici. Le concept d'utilisation des écarts de taux plus la gestion du risque pour une période aussi brève qu'une journée - ouverte à la clôture - pour capturer la prime expirante vaut le prix de l'admission seule. Un superbe suivi de son premier livre. Devoir lire pour l'étudiant des options sérieuses .-- John A. Sarkett, Option Assistant logiciel Moins Obtenir un exemplaire Commentaires des Amis Pour voir ce que vos amis ont pensé de ce livre, inscrivez-vous s'il vous plaît. Communauté Commentaires Gordon K Sung a ajouté une note il y a environ un mois This is not a book for beginners. Je me sens beaucoup de l'information sont ignorés par souci de concision. Vous devez savoir de quoi il parle pour commencer à obtenir ses idées. Tactique-sage, ils sont disponibles sur l'Internet. Pas très détaillé expliquant le processus en exécution. Lire l'avis complet E a noté qu'il était incroyable il ya plus de 6 ans Analyse d'experts de négociation d'options Les investisseurs utilisent couramment des modèles de prix et des formules pour déterminer la juste valeur des options d'achat pour acheter des actions et des options de vente de stock. Mais la juste valeur formelle ne tient pas compte de toutes les dynamiques de prix qui affectent les options à proximité. Lire l'avis complet Julia a noté que ça l'a vraiment plu Approche très méthodique et logique de capitaliser sur la dynamique des jours d'expiration. Toujours plus pertinent maintenant pour les options hebdomadaires Bon pour ceux qui veulent un répit de deltas commerciaux Greg Piedmo évalué il n'a pas aimé il ya environ 1 an Options de négociation à l'expiration (eBook, PDF) Options de négociation à l'expiration (eBook, PDF) Stratégies et modèles pour Gagner l'Endgame Les options d'actions et d'indices expirent le troisième vendredi de chaque mois. À l'approche de ce moment, les forces inhabituelles du marché créent des distorsions des prix des options, rarement comprises par la plupart des investisseurs. Ces distorsions donnent lieu à des débouchés exceptionnels avec un énorme potentiel de profit. Dans les options de négociation à l'expiration: Stratégies et modèles pour gagner le Endgame, le principal trader d'options Jeff Augen explore cette occasion extraordinaire avec les modèles statistiques jamais publiés, l'analyse de prix minute par minute et les stratégies de négociation optimisées qui fournissent régulièrement des retours de 40- (EBook, PDF) Introduction à la négociation et à l'investissement avec des options (eBook, PDF) Izraylevich (eBook, PDF) , Sergey, Ph. D. Opérations systématiques sur les options (eBook, PDF) Les options d'actions et d'indices expirent le troisième vendredi de chaque mois. À l'approche de ce moment, les forces inhabituelles du marché créent des distorsions des prix des options, rarement comprises par la plupart des investisseurs. Ces distorsions donnent lieu à des débouchés exceptionnels avec un énorme potentiel de profit. Dans les options de négociation à l'expiration: Stratégies et modèles pour gagner le Endgame, le principal trader d'options Jeff Augen explore cette occasion extraordinaire avec les modèles statistiques jamais publiés, l'analyse de prix minute par minute et les stratégies de négociation optimisées qui fournissent régulièrement des retours de 40- 300 par commerce. Vous apprendrez comment structurer les positions qui profitent des distorsions de prix de fin de contrat avec un risque remarquablement faible. Ces stratégies ne dépendent pas de votre capacité à choisir des stocks ou de prévoir l'orientation du marché et ils ne nécessitent qu'un ou deux jours d'exposition au marché par mois. Augen discute également: Trois puissants effets de fin de cycle ne sont pas compris par les modèles de prix contemporains Trading seulement un ou deux jours chaque mois et éviter l'exposition pendant la nuit Tirer parti de la puissance surprenante de la dynamique des prix de jour d'expiration Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle manière innovante de reignite Vos rendements, peu importe où les marchés se déplacent, vous l'avez trouvé dans les options de négociation à l'expiration. Apprenez et profitez du livre de Jeff Augens: Il explique clairement comment tirer profit des inefficiences du marché pour affaiblir la volatilité implicite, les effets du prix d'exercice et la détérioration du temps. Un must-read pour les personnes qui sont orientées vers les options. Ralph J. Acampora, CMT, directeur des études d'analyse technique, New York Institute of Finance Un livre fantastique et perspicace rempli de statistiques méticuleusement compilées sur les anomalies qui entourent l'expiration de l'option. Non seulement Augen présente un ensemble de stratégies commerciales efficaces pour capitaliser sur ces anomalies, il parcourt la performance de chacun à travers plusieurs expirations. Ses conseils sont pratiques et facilement applicables: il décrit les pièges courants, donne des conseils sur le calendrier de vos exécutions, et comprend même un code qui peut être utilisé pour effectuer les mêmes calculs qu'il fait dans le texte. Une lecture agréable qui vous donnera un avantage réel dans votre négociation d'options. Alexis Goldstein, vice-président, Analyste d'affaires de dérivés de capitaux M. Augen fait une étude attentive et systématique des prix des options à l'expiration. Sa traduction du comportement des prix dans la stratégie de négociation est un travail intrigant, et le niveau de détail est impressionnant. Dr Robert Jennings, professeur de finance, Université de l'Indiana Kelly School of Business Ce livre comble une lacune dans la grande quantité de littérature sur les produits dérivés et se distingue pour être extrêmement bien écrit, clair, concis et très faible sur jargonperfect pour les commerçants à la recherche D'élaborer leurs stratégies d'options sur actions. Au lieu d'envisager des stratégies de macro-temps qui prennent des semaines à se développer, Jeff Augen pense micro heures ou daysspecifically les jours ou heures avant l'expiration, et exploiter le meulage, les options sans remords de la pourriture pour le profit. Il construit un argument convaincant pour la stratégie ici. Le concept de l'utilisation des écarts de taux plus la gestion du risque pour une période aussi brève qu'un dayopen. 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